Orderflow-Trading: Footprint, Delta und DOM als Werkzeuge zur Analyse von Marktliquidität

Orderflow-Trading ist eine Analysemethode, die sich mit Käufen, Verkäufen, Bid, Ask, Volumen und dem Limit Order Book beschäftigt. Im Gegensatz zu Kerzencharts, die lediglich Eröffnungs- und Schlusskurse darstellen, berücksichtigt diese Methode das Volumen auf verschiedenen Preisniveaus. Sie differenziert zwischen Limit Orders und Market Orders. Während aggressive Käufe oder Verkäufe Initiative zeigen, geben sie keine eindeutige Kursprognose. Das Orderbuch listet Kauf- und Verkaufsaufträge nach Preis auf. Für die Analyse kommen Footprint, Delta, DOM, Heatmap, Time and Sales und CVD zum Einsatz, wobei Delta die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufsvolumen misst. Die Software Atas vereint diese Analysewerkzeuge und verbindet Konten über Broker- oder Börsen-APIs. Drei Regeln helfen bei der Auswertung von Imbalance-Clustern, Limit Orders und Delta-Preis-Abweichungen.