PRA Propone Adeguamenti Mirati ai Modelli Interni per il Rischio di Mercato secondo Basilea 3.1

La Prudential Regulation Authority (PRA) ha pubblicato una consultazione sugli adeguamenti all'approccio basato su modelli interni (IMA) per il rischio di mercato, l'ultima componente dell'implementazione di Basilea 3.1 nel Regno Unito. L'IMA consente alle banche di calcolare i requisiti patrimoniali per le posizioni del portafoglio di negoziazione utilizzando i propri modelli, soggetti all'approvazione della PRA. La PRA ha ritardato le regole IMA per allinearle ad altre giurisdizioni principali e sostenere la competitività. Le modifiche proposte includono l'estensione del periodo di monitoraggio del test di attribuzione di profitti e perdite da uno a tre anni, il perfezionamento del trattamento dei dati di negoziazione limitati per consentire una maggiore modellizzazione, la riduzione delle barriere per la transizione all'approvazione IMA completa e l'introduzione di semplificazioni operative. Sam Woods, Vice Governatore per la Regolamentazione Prudenziale e CEO della PRA, ha dichiarato che le regole completano il programma di riforma post-crisi e garantiscono un'adeguata capitalizzazione delle attività di negoziazione delle banche britanniche. Gli adeguamenti IMA saranno implementati il 1° gennaio 2028, mentre le altre regole di Basilea 3.1 entreranno in vigore nel gennaio 2027. La PRA ha anche evidenziato sforzi più ampi a sostegno della crescita e della stabilità, tra cui il taglio del benchmark di capitale del Comitato di Politica Finanziaria dal 14% al 13%, il quadro Strong and Simple per le imprese più piccole e l'aumento delle soglie MREL.