Quadro Variazionale Bayesiano per Inferenza Congiunta Posteriori-Predittiva
Un nuovo quadro variazionale bayesiano si rivolge direttamente alla distribuzione posteriori-predittiva, apprendendo congiuntamente approssimazioni sia della distribuzione a posteriori che di quella predittiva. Questo approccio introduce un limite superiore variazionale sulla divergenza di Kullback-Leibler con regolarizzazione basata sui momenti. Il metodo viene addestrato in modo ammortizzato, con l'obiettivo di ridurre le richieste computazionali delle tradizionali procedure a due stadi, specialmente per modelli ad alta fedeltà come quelli governati da equazioni differenziali alle derivate parziali.
Fatti principali
- arXiv:2605.03710v1
- Tipo di annuncio: cross
- Propone un quadro variazionale bayesiano per la distribuzione posteriori-predittiva
- Apprende congiuntamente approssimazioni variazionali della distribuzione a posteriori e predittiva
- Introduce un limite superiore variazionale sulla divergenza di Kullback-Leibler
- Utilizza termini di regolarizzazione basati sui momenti
- Addestrato in modo ammortizzato
- Mira a ridurre le richieste computazionali per modelli ad alta fedeltà
Entità
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