Prezzi dinamici contestuali semiparametrici minimax-ottimali con ricavi multimodali

Un recente articolo su arXiv presenta una strategia minimax-ottimale per la determinazione dinamica dei prezzi contestuali che accetta sequenze arbitrarie di covariate e importi di acquisto limitati, potenzialmente non binari. Il quadro della domanda è semiparametrico, con un parametro di valutazione lineare sconosciuto e una risposta Hölder-liscia indeterminata. In particolare, lo studio non richiede concavità o forte unimodalità del ricavo, il che consente prezzi ottimali non unici. La 'politica di partizionamento decisionale a strati corretta pilota' integra stima pilota direzionale, apprendimento polinomiale locale, allocazione prevedibile dei dati ed eliminazione globale delle azioni. Correggendo l'errore del parametro di valutazione, la correzione pilota mitiga gli effetti di primo ordine, mentre le etichette permanenti supportano la concentrazione nel campionamento adattivo. Questa politica raggiunge un tasso di orizzonte dipendente dalla levigatezza minimax, e un limite inferiore corrispondente viene identificato per una sottoclasse con domanda binaria a contesto costante. I risultati sono significativi per le strategie di prezzo nell'e-commerce e migliorano il quadro teorico della determinazione dinamica dei prezzi con sistemi di ricavo multimodali.